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伝説のトレーダー集団「タートルズ」をご存じでしょうか?

トレード未経験者多数というタートルズのメンバーが受けたのはわずか2週間のトレード研修プログラムだけ。

たったそれだけで、彼らはトレーディングを開始。

その後、約4年間で年率80%以上、合計1億ドル以上ものリターンを上げました。

「トレーダーは養成できるか、否か?」

という2人の大物トレーダー(リチャード・デニスとウィリアム・エックハート)の賭けから始まり、

1980年代に行われたこの壮大な実験はトレーディング界のまさに伝説です。

ほとんどの人間は不合理な行動をとり、そこにトレーディングのチャンスがあります。

そして、結果偏向、直近偏向、アンカリング、バンドワゴン効果、“小数の法則”信仰といったトレードに影響を与える、人間の「認知のゆがみ」について取り上げています。

その上で、具体的なチャートを示しながら、支持線と抵抗線を巡るトレーダーの心理について微に入り細をうがった解説を展開しています。

普段、何となくわかった気になっている支持線と抵抗線について、「タートルズ」は一歩踏み込んだ深い見方をしています。

“タートルズの実験”は1980年代に行われ、取引の対象は商品先物、通貨先物、債券、株価指数先物などでした。

教えられるチャートも為替チャートとは限らないし、時代も今とは違うのですが、

それでも彼らのトレーディング手法が前述したように人間心理に根ざしたものである限り、

現在のFXトレードにも十分役立つ内容と言えるのではないでしょうか。

ちなみに通貨先物でタートルズは、仏フラン、英ポンド、独マルク、スイスフラン、カナダドル、日本円を取引していたそうです。

私達が一番知りたい点、それはタートルズはなぜ、トレーディングで莫大な利益を上げることができたかということ。

タートルズの手法の秘密はどこにあるのでしょうか?

タートルズが使っていたのは一般にドンチャン・システムと呼ばれている手法(巷ではドンチャンはドンチアンと言われていますが…)。

これは一定期間の高値を更新したら買いポジションを建てるといった、かなりシンプルなブレイクアウトのトレード手法です。

『そんな単純なことで勝てるものか!』

そう突っ込みたくなった読者もいるかもしれないが、どうやらトレード手法自体にタートルズ成功の秘密はないようなのです。

カーティス・フェイスは「わたしたちの取引、および成功に秘密があるとすれば、それは、昔からよく知られた身近にある見解や概念を使って取引しても、成功するというものだ」と述べています。

手法自体はシンプルでOKなのでしょう。

ただし、資金管理についてはタートルズは非常に緻密。

詳しい内容はカーティス・フェイスの著書を読んだらわかりますが、

ある市場でどのぐらいの量を買うか、ストップ注文をどこに置くか、買い増しをどこで行うか、

ポジションの総量をどこまでにとどめるか、といった点については細かいルールを定めています。

この点は非常に参考になるところでしょう。

しかし、本当の大儲けの秘密は資金管理とも違うところにある模様。

実はタートルズはメンバー全員がトレードで成功したわけではない。

同じトレード手法や資金管理法を教えられても、メンバーのトレード成績には大きな違いが出たのです。

なかには損失を続け、落ちこぼれてしまったメンバーもいたことからわかります。

トレード手法をバックテストするやり方についても詳しい考察がなされており、この点も印象的でしょう。

過去のパフォーマンスが良いトレード手法を採用しても、実際にトレードしてみると、なぜうまくいかないのか?

どのような指標を使って、過去のパフォーマンスを評価することが望ましいのか? といった疑問に答える内容が書かれています。

たとえば、バックテストの結果はそのテスト期間を変更すれば結果が大きく変わってしまうことがあります。

ある期間に良いリターンを上げたトレード手法が次の期間にも良いリターンを上げられるとは限りません。

そうしたことを避けるためには、バックテストのテスト期間を変更しても、数値があまり変化しない尺度を開発する必要があるんですが、

カーティス・フェイスは考察に考察を重ねた上で、“堅固なパフォーマンス尺度”と呼ぶ独自の尺度を導き出しています。

この“堅固なパフォーマンス尺度”に関する内容などは裁量トレーダーにもシステムトレーダーにも役立つ内容ではないかと思えます。

「自我に生きるものは自我に死ぬ」、「謙虚さこそトレーダーにとって最も大切なもの」だと書いています。

そして、「あまり儲けに執着しないほうがたくさん稼げるようになる」とも述べています。

市場に関する「認知のゆがみ」をうまく回避できるようになり、トレーダーとして成功した人は、人生のほかの領域でも同じことをやり始めるようになるでしょう。

自分だけの道を進んできた方も多いでしょう。

道なき道を行くようなやり方では失敗することも当然あります。

しかし、トレードで儲けるためには損切りが絶対必要なように、人生で失敗したらそれを糧として、方向転換すれば良いだけだと気づかされます。

 

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